导读

持续完善风险管理组织架构

券商全面风险管理监管持续加码。券商全面

界面新闻记者从券商处获悉，风险为督促行业落实全面风险管理有关要求，管理进一步提升证券公司风险管理水平，监管加码家券近日，持续场检查证监会对16家券商全面风险管理落实情况开展了现场检查。证监

被检查公司在落实全面风险管理要求上不同程度地存在一些问题。商实施现为达到“以查促改”的问题目的，证监会依法对违规的券商全面证券公司采取了行政监管措施。

此次现场检查重点关注券商落实全面风险管理的风险有效性，包括风险管理水平与业务的管理适配度，风险计量模型和监测分析的监管加码家券可靠性，风险限额和管控机制的持续场检查执行力，风险预警、证监报告、商实施现反馈、应对、处置链条的完备性等，并对风险个案频发的证券公司信用类业务、自营债券交易、境外子公司管控情况等领域给予了特别关注。

检查结果显示，绝大部分被检查公司都积极落实《证券公司风险控制指标管理办法》（以下简称《办法》）《证券公司全面风险管理规范》（以下简称《规范》）相关要求，持续完善风险管理组织架构，初步建立了与公司业务发展情况相适应的全面风险管理体系。 

但在检查中也发现，部分券商虽然在主观上已经逐步形成了全面风险管理意识，但客观上的全面风险管理能力却还有所欠缺，尤其是对部分高风险业务、子孙公司的风险管控思路还停留在“定制度”的初级阶段；部分公司风险管理能力与其业务发展规模呈现出一定程度的不匹配，导致风险事件易发频发。

本次对16家券商检查中发现的问题主要为以下五方面：

第一，风险管理信息系统全覆盖尚存“盲点”。主要包括机构覆盖不完全，部分公司的风险管理系统尚未覆盖全部子公司，或仅实现汇总数据展示、尚未支持明细数据的穿透分析等。

第二，对业务风险的识别和管控能力有待提升。包括融资类业务信用风险管控不足、债券交易风险监测有效性不足、资产管理业务关联交易管控不到位等情况。

第三，风险监测、计量机制不健全。部分公司在风险计量模型的设计、应用、参数设定、定期回溯等方面存在瑕疵，个别公司存在模型先应用后验证等情况。此外，还有部分公司存在风险报告漏记风险事件、报送流程不规范（通过个人微信报送）、整改落实情况、风险处置留痕不到位等问题。

第四，境外子公司风险管控不到位。其中，部分公司风控系统未实现对香港子公司全部业务的覆盖，自营投资、孖展、衍生品等交易性业务的风险监测频率、数据颗粒度存在不足。

第五，支持保障各项措施未有效执行。包括制度更新落实不到位、风控人才储备不足、薪酬考核机制未达标等情形。

有知情人士告诉界面新闻记者，本次被现场检查的16家券商包括财通证券、光大证券和东方证券等，其中财通证券和光大证券已于近日领罚单。

证监会网站显示，财通证券因存在四方面问题，被监管被责令改正。其中包括财通证券对全资子公司的系统对接未有效覆盖财通证券（香港）有限公司业务，风险数据集市未实现对该公司自营、投行及资管业务的对接；财通证券（香港）有限公司自2019年以来，多次出现为客户下单时错误使用另外一位客户账户的情形等。

此外，光大证券也一同领罚，主要原因为融资融券业务授信管理不审慎、风控措施执行不到位；风险全覆盖存在不足；风险数据不准确等。

证监会表示，下一阶段，将对尚未开展全面风险管理检查的券商实施“全覆盖”现场检查，并适时对已检查公司的整改情况开展“回头看”专项检查，对发现的问题，将依法严肃处理。